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Références bibliographiques

Mots-clés

Random walk in random environment Maximum likelihood Wrong-way risk DNA copy number Dynamic programming Besov spaces Goldenshluger and Lepski method Peacock Process Oracle inequalities Neuron-astrocyte interactions Secondary 60H30 Parametric model Lévy process Deregulation Penalized regression Optimal Control Competing risks Vector-valued RKHS Hölder regularity GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Maximum likelihood estimation Hierarchical clustering Bifurcations False discovery rate Martingale problem Price impact Linear model Malliavin calculus for jump processes Stochastic control Screen and clean Mixture model Morrey-Campanato spaces Enlargement of filtration Market incompleteness Random time Semi-parametric model Operator-valued kernel Mean field interaction Supermartingale measures Counting process Output kernel regression Epistasis Morrey spaces Structured output prediction Gap risk Liquidity Stable L\'evy process 91G40 Progressive enlargement Excitability modulation Collateral Maximum Entropy Stochastic Correlation Navier–Stokes equations Mathematical finance Qualitative analysis of dynamical systems Navier-Stokes equations Local likelihood Neuronal hyperexcitability Funding Cost of funding Continuous time semi-Markov process Diffusion process Non-asymptotic oracle inequality Stochastic Volterra equations Gap statistic Indifference pricing Group lasso Cost of capital P-values BSDE Martingale representation Integrated process Economy Euler Scheme Piecewise deterministic Markov processes Affine processes Euler scheme Credit derivatives Mean Reverting Uniform SDE Inference EM algorithm Mathematical Analysis Segmentation Counterparty risk Lasso Stable process Immersion Model selection Group Lasso Survival analysis Kernel estimation Conditional hazard rate function Semi-supervised learning Parametrix Stable Lévy process Progressive enlargement of filtration Long-Term Care Insurance Mean Reverting Uniform Diffusion Harmonic measure Backward stochastic differential equation

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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