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Mots-clés

Segmentation Penalized regression Kernel estimation Semi-supervised learning Oracle inequalities Besov spaces Maximum likelihood estimation Collateral Euler Scheme Secondary 60H30 Dynamic programming P-values Morrey-Campanato spaces BSDE Maximum Entropy Stochastic Correlation Cost of funding Mathematical finance Progressive enlargement of filtration Bifurcations Mathematical Analysis Vector-valued RKHS Euler scheme Market incompleteness Integrated process Utility maximization Random time Stochastic control Continuous time semi-Markov process Goldenshluger and Lepski method Maximum likelihood Screen and clean Funding Neuron-astrocyte interactions Optimal Control Parametrix Navier-Stokes equations Variable selection Structured output prediction DNA copy number Diffusion process Harmonic measure Liquidity Uniformly distributed Diffusion Stable process Epistasis Lasso Hierarchical clustering Wrong-way risk False discovery rate Deregulation Non-asymptotic oracle inequality Uniform Martingale Diffusions Competing risks Backward stochastic differential equation Malliavin calculus for jump processes Parametric model Mixture model Mean Reverting Uniform Diffusion Linear model Peacock Process EM algorithm Economy Transport equation Gap risk Qualitative analysis of dynamical systems Output kernel regression Neuronal hyperexcitability Counterparty risk Hölder regularity Inference Local likelihood Operator-valued kernel Stable Lévy process Model selection Semi-parametric model Uniformly distributed Stochastic Differential Equation Counting process Cost of capital Mean Reverting Uniform SDE Long-Term Care Insurance Group lasso Variable annuities Random walk in random environment Immersion Navier–Stokes equations Credit derivatives Lévy process Enlargement of filtration Excitability modulation Survival analysis Stable L\'evy process Progressive enlargement Conditional hazard rate function Price impact Morrey spaces Indifference pricing Gap statistic Total-variation Group Lasso GABAergic and glutamatergic neurotransmissions

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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